宁夏学生想要转学到浙江参加高考，需要遵循以下步骤：

了解政策

详细查阅宁夏及浙江两地教育部门发布的高考政策，明确报名条件和要求，确认是否允许跨省转学籍以及相关的条件和限制。

确认转学资格

联系原就读学校的教务处或学籍管理部门，了解转出流程，并获取学校盖章的转学表格或其他相关证明材料。

准备材料

准备好所有必要的文件，如身份证、户口本、成绩单、学籍证明等。

联系转入学校

一旦原学校完成转出手续，联系浙江的新学校了解转入流程，确保新学校已收到并处理了你的学籍档案。

办理学籍调动

学生或其法定监护人需要在网上学籍系统中发起转学申请，并加盖转入学校和当地教育局的公章。

办理借读手续

到浙江当地学校主管机关教育局办理借读手续和学籍注册，并开具入学手续。

参加高考报名

在浙江新学校所在地的教育局或招生考试办公室进行高考报名，注意报名的截止时间，通常在每年的三月之前。

参加高考

在浙江新学校所在地的考点参加高考。

建议在转学过程中，与当地教育部门、学校保持密切沟通，确保所有手续和材料齐全，按时完成报名和考试。