山西考生应该在本省参加高考。根据最新的信息，2025年山西将成为新高考改革省份之一，与河南、陕西、内蒙古、四川、云南、宁夏、青海共8个省份一起加入新高考改革行列。虽然这些省份将实行新的高考制度，但山西考生仍然在本省参加高考。

此外，山西考生还可以选择异地高考，根据政策，北京、山东、福建、广东、河南、上海、安徽、湖南、江西、重庆、河北、浙江、四川、湖北等省份允许非本地户籍考生参加当地高考。

因此，山西考生既可以在本省参加高考，也可以根据异地高考政策选择其他省份参加高考。建议考生和家长关注各个省份的高考政策和时间安排，以便做出合适的选择。